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ニューヨーク・マーカンタイル取引所 天然ガス先物、15秒間で8%急落

今ではおなじみアルゴリズム取引が原因と思われる価格の急落がまた起こったそうだ。

天然ガス先物、15秒間で8%急落(ロイター、2011年 06月 10日 08:05 JST )。

[シンガポール 9日 ロイター] ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)天然ガス先物NGc1が9日、アジア時間の取引で15秒間に8%急落した。
 アナリストはアルゴリズム取引の影響ではないかと指摘している。
 同先物はその後7分間で急落前の水準までほぼ値を戻した。
 同先物は2342GMT(日本時間午前8時42分)25秒─40秒の間に100万BTU当たり(訂正)4.916ドルから4.513ドルまで急落。
 その後、2350GMT(同8時50分)までには4.802ドルまで値を戻した。


下図はその時のチャート(reutersより)。横軸(時刻)が等間隔では無いことに注意されたい。
19:40頃から価格の振れが徐々に大きくなっており不自然。アジア時間のNYMEXの流動性は低いため、このような極端な値動きになったかもしれない。

天然ガス先物、15秒間で8%急落


その時の1分足チャート(MarketSpeedより)。

天然ガス先物1分足


その時の5分足長期チャート(MarketSpeedより)。

天然ガス先物5分足


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